ニュースリリース

平成18年6月15日

広島大学と広島銀行との産学連携による金融工学部門の共同研究について

 国立大学法人 広島大学(学長 牟田 泰三)との産学連携の包括協定に基づく金融工学部門の共同研究として、下記の通り、新たな投資手法を完成させましたので、お知らせいたします。

 

1. 実施目的
広島大学の金融工学知識と広島銀行の実務ノウハウを結び付けた株式投資手法の開発
 
2. 共同研究実施部署
(1)広島大学 金融工学プロジェクト研究センター
(2)広島銀行 資金証券部
 
3. 共同研究の内容
日経平均(225銘柄)と同等のリスクにて最大のリターンが期待できる東証1部上場株式20銘柄と日経平均先物の売建を組合せ、相場動向とは関係なく、安定的な収益が期待されるポートフォリオを組成する実践的モデル及び実務で活用する操作性の高いパソコンソフトウェアの開発
  ニーズ 役 割
広島大学
金融工学に関する理論の実証的検証
金融工学理論を駆使した「銘柄選定ツール」(パソコンソフトウェア)の開発
広島銀行
具体的なポートフォリオ構成銘柄群の選定
収益向上手法の提案
株式投資の実務的な制約条項等情報提供
結果検証
共同研究(平成17年12月~平成18年5月)
「ポートフォリオ銘柄選定ツール」完成(平成18年5月)
 
 
ご参考PDF
・開発したポートフォリオ銘柄選定ツールの概要
・株式ポートフォリオ(選定20銘柄)のパフォーマンス分析
 
 
以 上

 

本件に関するお問い合わせ先
株式会社 広島銀行 資金証券部
TEL(082)247-5151(代表)