リスク管理

  • リスク管理体制
  • 統合リスク管理
  • 各リスクの管理体制
  • 危機管理体制

統合リスク管理

 当行では、銀行が直面する様々なリスクを統計的手法などを利用したVaR(※)等の統一的な尺度で計量化し、合算して経営体力と対比することにより、一元的なリスク管理を行っております。
 具体的には、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクといったリスク毎にリスク量の上限を設定(資本配賦)し、それぞれの管理部署がリスク量のコントロールを行っております。また、リスク統括部がこれらのリスク量を自己資本と対比して一元的に把握するとともに、リスク管理の状況について定期的に取締役会等へ報告を行い、状況に応じて適切に対策を実施していく体制を構築しております。
 また、定期的にストレステストを実施し、統計的手法では捕捉できないリスクの発生による損失が自己資本や収益等に及ぼす影響を把握することにより、自己資本充実度の評価・検証を行っております。

  • ※VaR(バリュー・アット・リスク)とは、今後一定期間・一定確率で発生する可能性のある経済価値の減少額を統計的に推計した値のことです。